Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących sytuacji kapitałowej Banku

Getin Noble Bank S.A. ("Bank") na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku ("Rozporządzenie MAR") podaje do publicznej wiadomości informacje poufne, w stosunku do których Zarząd Banku podjął decyzje o opóźnieniu podania ich do publicznej wiadomości na podstawie art. 17 ust. 5 Rozporządzenia MAR ("Opóźnione Informacje poufne") i w związku z tym wystosował do Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") stosowne wnioski o wyrażenie zgody na przedmiotowe opóźnienia, zgodnie z art. 17 ust. 5 lit. d) Rozporządzenia MAR. Komisja w dniu 22 marca 2022 r. wyraziła stosowną zgodę.

Bank poniżej przekazuje do publicznej wiadomości Opóźnione Informacje poufne według stanów na dzień 3 stycznia 2022 r., 10 i 18 lutego 2022 r. tj. zgodnie z ówcześnie posiadaną wiedzą i stanem faktycznym istniejącym na wskazany moment podjęcia decyzji o ich identyfikacji i opóźnieniu.

„Getin Noble Bank Spółka Akcyjna ("Bank") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej w przedmiocie:

1. naruszenia na dzień 1 stycznia 2022 r. poziomu współczynnika kapitału podstawowego Tier I, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. a) rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych („Rozporządzenie CRR”), którego wartość według szacunków Banku na dzień 1 stycznia 2022 r. wyniosła: 4,2% tj. o ok. 0,3 p.p. poniżej wymaganego przepisami prawa poziomu w wysokości 4,5%, oraz

2. naruszenia na dzień 1 stycznia 2022 r. poziomu wskaźnika dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1 lit. d) Rozporządzenia CRR, którego wartość według szacunków Banku na dzień 1 stycznia 2022 r. wyniosła: 2,74% tj. o ok. 0,26 p.p. poniżej wymaganego przepisami prawa poziomu w wysokości 3%,

które to naruszenia powstały z uwagi na konieczności uwzględnienia w kalkulacji wskaźników kapitałowych na wskazany dzień dodatkowych obciążeń funduszy własnych wynikających z:

• kolejnej transzy amortyzacji wpływu wdrożenia MSSF 9 w styczniu br. w kwocie 277 mln zł,
• zmiany stawki amortyzacji wpływu ujemnej wyceny portfela papierów wartościowych na pomniejszenie funduszy własnych ujętych w pozycji „kapitał z aktualizacji wyceny” z 70% do 40%  - wzrost obciążenia funduszy własnych z tego tytułu oszacowano na bazie bieżących wycen na ok. 70 mln zł - (na podstawie art. 468 Rozporządzenia CRR),

oraz wystąpienia czynników zewnętrznych, niezależnych od prowadzonej przez Bank działalności operacyjnej, które negatywnie wpływają na sytuację kapitałową Banku, i które to miały dominujący udział w obniżeniu się w IV kwartale 2021 r. współczynnika CET 1 z poziomu 5,9% do 5,7% (dane wstępne na 31 grudnia 2021 r.), tj.:

• dalszego pogorszenia wycen papierów wartościowych znajdujących się w portfelu Banku, której główną przyczyną były podwyżki stóp procentowych dokonane przez Radę Polityki Pieniężnej w IV kwartale 2021 r. oraz
• istotnego wzrostu kursu franka szwajcarskiego wobec polskiego złotego (począwszy od II połowy 2021 r.), przekładającego się na wzrost wyceny części posiadanych przez Bank aktywów ważonych ryzykiem.

3. wystąpienia przesłanki zagrożenia upadłością Banku, o której mowa w art. 101 ust. 3 ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji i zawiadomienia o tym Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 157f ust. 3 ustawy Prawo bankowe, do którego przyczyniły się zdarzenia określone w pkt. 1. i 2

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR)".

Ponad powyższe Bank informuje, że poza wystąpieniem wskazanych Opóźnionych Informacji poufnych wpływ na poziom współczynnika kapitału podstawowego Tier I oraz wskaźnika dźwigni według stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. miały także inne czynniki, w tym rezerwa, o której Bank informuje raportem bieżącym nr 9/2022 z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Według danych posiadanych przez Bank na moment publikacji niniejszego raportu tj. według stanu na dzień 31 marca 2022 r. współczynnik kapitału podstawowego Tier I wynosi 0,14% (w ujęciu jednostkowym) i 0,51% (w ujęciu skonsolidowanym), natomiast wskaźnik dźwigni wynosi 0,09% (w ujęciu jednostkowym)  i 0,34% (w ujęciu skonsolidowanym).

Bank wskazuje, że niezależnie od zidentyfikowanych Opóźnionych Informacji Poufnych zachowuje pełną ciągłość operacyjną, a wszystkie kluczowe procesy i funkcje odbywają się bez zakłóceń. Bank na bieżąco monitoruje obecną sytuację wewnętrzną, jak i zewnętrzną oraz podejmuje decyzje mające na celu ochronę i bezpieczeństwo wszystkich jego interesariuszy, a w szczególności klientów. Bank w aktywny sposób podejmuje działania mające w jak najlepszy sposób dostosować jego funkcjonowanie do zmieniającego się otoczenia. Szczegóły dotyczące podejmowanych, jak i planowanych działań zawarte zostały w sprawozdaniu finansowym za rok 2021.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1, 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Rozporządzenie MAR).