Getin Noble Bank sfinalizował pierwszą z serii zapowiedzianych transakcji syntetycznej sekurytyzacji, których celem jest znaczące obniżenie wymogów kapitałowych dla wybranych portfeli kredytowych. Zrealizowana transakcja objęła portfel umów kredytowych udzielonych wspólnotom mieszkaniowym o łącznej wartości 503 mln zł. W ramach transakcji, bank dokonał przeniesienia na inwestora istotnej części ryzyka kredytowego portfela podlegającego sekurytyzacji.

„Jest to pierwsza z planowanych transakcji sekurytyzacji, których celem jest przede wszystkim poprawa współczynników kapitałowych banku z zgodnie założeniami złożonego w kwietniu br. nowego planu naprawy” – powiedział Marek Kempny p.o. Prezesa Zarządu Getin Noble Banku. „Struktura sfinalizowanej transakcji umożliwia istotne obniżenie wagi ryzyka objętego nią portfela, przy zachowaniu znaczącej części przychodów portfelowych, co skutkuje zwielokrotnieniem stopy zwrotu na zaangażowanym kapitale. Zgodnie z zapowiedziami,  aktywnie wykorzystujemy nasze wcześniejsze doświadczenie w tego typu transakcjach, aby w nadchodzących miesiącach maksymalizować ich dalszy, pozytywny wpływ na sytuację banku” – dodał.

Transakcja pozwoliła na znaczące obniżenie wymogów kapitałowych dla objętego nią portfela. Oczekiwana wartość wagi ryzyka dla portfela po zawarciu transakcji to ok. 10,85% wobec standardowej wagi ryzyka 57,14% dla wierzytelności w tej kategorii. Wyselekcjonowany portfel objęty sekurytyzacją pozostaje w bilansie banku. Rolę aranżera transakcji pełniła firma Alvarez & Marsal.